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    【財(cái)通AH】百億私募業(yè)績顯著分化 量化私募大幅跑贏主觀策略

    【財(cái)通AH】百億私募業(yè)績顯著分化 量化私募大幅跑贏主觀策略

    責(zé)任編輯:林鏗泓 2023-12-18 09:52:23 來源:深圳商報(bào)

    今年A股走弱,股票量化私募大幅跑贏主觀多頭私募。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至11月底,有業(yè)績記錄的32家百億量化私募年內(nèi)收益均值為7.66%,大幅領(lǐng)先主觀多頭百億私募,而後者收益率為負(fù)數(shù)。記者在採訪時(shí)了解到,越來越多的主觀私募開始結(jié)合量化投資手段,充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)、量化分析思維等方式到投資上。

    具體來看,截至11月底,31家百億量化私募年內(nèi)實(shí)現(xiàn)正收益,佔(zhàn)比高達(dá)96.88%。這31家百億量化私募中,23家收益超5%,7家收益超10%,憑藉11月的出色表現(xiàn),信弘天禾年內(nèi)優(yōu)勢進(jìn)一步擴(kuò)大,年內(nèi)收益率高達(dá)20.12%,領(lǐng)先第二名近6個(gè)百分點(diǎn)。

    入圍年內(nèi)百億量化私募前十名的還包括穩(wěn)博投資、寬德私募、衍復(fù)投資、因諾資產(chǎn)、乾象投資、茂源量化(海南)私募、頑巖資產(chǎn)、九坤投資、黑翼資產(chǎn),收益依次為14.67%、13.19%、12.43%、12.22%、11.51%、10.94%、9.85%、9.85%和9.69%。

    反觀主觀多頭私募,今年表現(xiàn)不佳。截至11月底,有業(yè)績記錄的28家主觀股票多頭百億私募今年來收益均值為-3.25%,其中9家實(shí)現(xiàn)正收益,佔(zhàn)比為32.14%,這9家實(shí)現(xiàn)正收益的百億主觀多頭私募依次為東方港灣、康曼德資本、景林資產(chǎn)、和諧匯一資產(chǎn)、上海瓴仁私募、勤辰資產(chǎn)、睿郡資產(chǎn)、仁橋資產(chǎn)、睿璞投資,今年來收益依次為18.06%、13.29%、11.49%、4.57%、3.96%、3.21%、0.40%、0.40%、0.06%。

    今年以來百億私募業(yè)績分化顯著,各機(jī)構(gòu)旗下產(chǎn)品平均收益率首尾相差約40個(gè)百分點(diǎn)。其中,13家百億私募各自旗下產(chǎn)品平均虧損幅度超過10%,多家虧損超過15%,有的甚至超過20%。

    由於量化私募表現(xiàn)頗佳,其產(chǎn)品發(fā)行備案數(shù)量也較多。數(shù)據(jù)顯示,11月共備案393隻量化私募證券產(chǎn)品,占備案產(chǎn)品總量的40.77%,量化產(chǎn)品佔(zhàn)比逐步提升勢頭明顯。其中,百億級量化私募寬德私募和信弘天禾成為11月私募「備案王」,當(dāng)月均備案19隻產(chǎn)品,位居首位。

    在這樣的背景下,部分主觀策略私募開始醞釀轉(zhuǎn)型。今年9月底,昔日百億主觀策略私募石鋒資產(chǎn)旗下成立的一款量化指增產(chǎn)品引發(fā)關(guān)注,不少人猜測其要轉(zhuǎn)型做量化。石鋒資產(chǎn)回應(yīng),公司事業(yè)一部在不斷努力迭代原有主觀多頭策略的基礎(chǔ)上,布局多策略,目前新組建的量化團(tuán)隊(duì)已正常運(yùn)行。

    「從提供更多元化、更有競爭力的產(chǎn)品維度來看,量化類產(chǎn)品會有豐富的發(fā)展空間。」深圳一家量化私募總經(jīng)理對記者表示,「不過,量化策略的門檻很高,是個(gè)重資產(chǎn)行業(yè),每年需要投入大量的資金在軟硬件以及數(shù)據(jù)建模人才上,並不是所有私募都能做的。」(深圳商報(bào)記者 陳燕青)

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